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基于ARMA模型检出时间序列中的离群值离群值时间序列 ARMA模型 2009/10/26

时间序列观测过程中有时会受到突然干扰,使得数据序列出现离群值(Outliers),而且这种干扰出现的时刻往往未知.例如,观测仪器的偶然故障、人为的观测差错,用磁带记录信号时,出现代码错误等现象都会造成离群值的发生.如果不检出离群值而直接用观测序列作时间序列分析,如周期识别、参数估计、预测等,会产生假像,甚致得出错误的结果.所以,从观测数据中将离群值检出并消除是必要的.同时还需找到出现突然干扰的时...